مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی (فصل دوم)

دسته بندي : کالاهای دیجیتال » رشته مدیریت (آموزش_و_پژوهش)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری درسیستم بانکی (فصل دوم) در 86 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

بانک و بانکداری
امروزه بانکداری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید. بانک ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند و از طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه های رشدو شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هر چند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک می گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی یابد و این عامل منجر می شود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد (اصلی، 1390،34-1).

قسمتی از پیشینه تحقیق:

* کویل(200) ریسک اعتبار مالی به عنوان ضررهایی از امتناع یا عدم قدرت پرداخت مشتریان اعتباری به طور کامل و در زمان مشخص تعریف می شود ریسک اعتبار مالی است که بانک ها با آن روبرو هستند وقتی که یک وام گیرنده(مشتری) در تعهدات بدهی در موعد و زمان معین کوتاهی می کند.
این ضرروزیان به طور تبادل پذیری (ریسک طرف مقابل) نامیده شده که قادر است اگر به طور کافی مدیریت نشود بانک را در توقیف مال قرار دهد.مدیریت ریسک اعتباری احتمال ضرر و زیان بانک ها را مطابق با میزان درآمد رابا حفظ ریسک اعتبار مالی در بین حدود قابل قبول به منظور ارائه ی چارچوبی برای درک تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی روی سوددهی بانک ها افزایش می یابد(کارگی2011).
* دیمرگوک-کانت وهوزینگا(1999) اظهارنظر کرده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی دارای دو قسمت است که شناسایی بعد از ضرر و زیان ،ضررو زیانهایی که غیر قابل تحمل هستند و پیشرفت های این زمینه از مقاله تجاری مالی دارایی هایی تبدیل به اوراق بهادار شده و دیگری رقابت غیر بانکی که بانک ها را برای یافتن وام گیرندگان مناسب رشد و ترقی به جلو می راند را شامل می شوند.
منبع اصلی ریسک اعتبار مالی،توانایی محدود نهادی،سیاست های اعتباری غیر مناسب، میزان های سود فرار ،مدیریت ضعیف،قوانین نامناسب،سرمایه گذاری و سطوح نقدینگی کم، وام دهی مستقیم ،اعطای زیاد مجوز بانکی،تعهد ضعیف خرید وام،تسهیل ارزیابی اعتبار مالی، روش های ضعیف وام دهی،مداخله ی دولتی و نظارت ناکافی توسط بانک مرکزی را شامل می شود(کیستین جی،2010).
افزایش ریسک اعتبار مالی بانکی به تدریج منجر به مسائل نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی می شود. ریسک اعتبار مالی ممکن است افزایش یابد اگر بانک به وام گیرندگان وام دهد،این اطلاعاتی کافی درباره آن ندارد.

فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:

مدیریت ریسک اعتباری
بانک و بانکداری
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
2-2-1-4-تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی سایر کشورها
2-2-1-5-نظریه ریسک
2-2-1-6-اهمیت ریسک
2-2-1-7- روش‌های محاسباتی ریسک
2-2-1-8-مدیریت ریسک
2-2-1-9-اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک
2-2-1-10-تعریف ریسک
2-2-1-11-طبقه بندی ریسک ها
2-2-1-12-مفهوم ریسک تسهیلات(وام ها)
2-2-1-13-مهمترین ریسک های بانکی
مفهوم ریسک اعتباری
2-2-1-14-تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی
2-2-1-15-مدل های محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR+
2-2-1-16-معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان
2-2-1-17-رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی
2-2-1-18-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور
2-2-1-19-بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی
2-2-1-20-بانک ها براساس بخش های مختلف در خصوص عقود مشارکتی
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها در خصوص نرخ سود
2-2-1-22-مروری بر عملکرد شرکت های بیمه با هدف پوشش ریسک
2-2-1-23-چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی
1-وام نینا
2-وام سیوا
3-وام فیوا
2-2-1-24-تعریف ریسک عملیاتی:
1-تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال
2-2-1-25-اهمیت ریسک های عملیاتی
2-2-1-26-ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال
2-2-1-27-روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی
2-2-1-28-استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
2-2-1-29-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
مدیریت دسترسی به بازار
برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
مدیریت نقدینگی ارز
2-2-1-30-کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی
2-2-1-31-ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها
2-2-1-32-ویژگی های بدهی ها در بانک ها
2-2-1-33-مدل های مدیریت نقدینگی
2-2-1-34-استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی
2-2-2- پیشینه تحقیق
     2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی
2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی
منابع و مآخذ فارسی
ب). منابع و مآخذ لاتین